H1 - капиталдың жеткіліктілік коэффициенті. Қатынасы N1: Мән

банк құру үшін жарғылық қорын қалыптастыру қажет. Бұл қызметті жүзеге асыру үшін қажетті қаражат ең төменгі мөлшері болып табылады. Ресей заңға сәйкес, рублінің эквивалентте EUR 5 млн көлемі. капиталдың көлемі бойынша ол өзінің өсу және даму ұйымының мүмкіндігі анықталады. Осы мақсатта капиталдың жеткіліктілік арнайы жылдамдығы бар. Яғни қатынасы N1 және ол қалай туралы оқып, есептеледі табылады.

Банктің капиталы

Ол өз мәнін мен құралдарын қамтиды қосу. Бұл көрсеткіш мына формула бойынша есептеледі:

IP = OK + DC, мұндағы:

CC - банктің капиталы,

OK - өз қаражаты құны,

DK - қосымша капитал.

акционерлік қоғам түріндегі банктер үшін Қылмыстық кодекстің қалыптастыру көздері:

• нарығында іс жүзінде шығарылған жай акциялардың атаулы құны;
• Эмиссиялық;
• номиналды құны артықшылықты акциялар, бұл берілген құрылтайшы құжаттары , ол бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы қарызы қалыптастыруды тарту емес, егер ол, дивидендтер төлемеу болуы мүмкін екендігін қарастырады;
• CB өтініші бойынша қалыптасады қаражат;
• Аудитордың пікірі расталады ағымдағы жылдың ішіндегі пайда;
• банктің меншікті капиталының сомасының қайта ұйымдастыру төмендейді кейін, егер ҚК және SC арасындағы айырмашылық.

ЖШС түрінде Ұлыбритания банктердің көзі төлем құрылтайшылардың акцияларынан болып табылады.

экономикалық стандарттар

Орталық банк тұрақты кредиттік мекемелердің өз қаражаты сомасын қайта қарайды. «Банктердің қызметін реттейтін тәртібі туралы» нұсқаулық санының 1-тармағында көрсетілген Ол болуы тиіс. Олардың ең маңызды - H1, капиталдың жеткіліктілік коэффициенті. Ол, банктің nesosotosyatelnosti тәуекелдерді реттейтін шығындарды жабуға қажетті меншікті қаражаты ең төменгі мөлшерін көрсетеді. H1 норма есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

H1 = IC / (. SUM (Au-CRI) + P + P 8807 8957 + PC + KPB + P + 10 8992 + RR х НЕМЕСЕ ..), мұндағы:

1. SK - банктің капиталы;
2. Cree - Au ші активтің тәуекел коэффициенті;
3. . P - шоттарында желісі нөмірі;
4. тәуекелдер:

• ЕОК - шартты міндеттемелер үшін;
• Ірі қара мал - алға операциялары;
• OP - жедел;
• PP - нарықтық;
• PC - өсті деңгейі.

H1 - капитал жеткіліктілігінің коэффициенті - банктер үшін астам EUR 5 млн өз қаражаты көлемінің 10% болуы тиіс. CC аз болса, коэффициентінің мәні 11% немесе одан да көп болуы тиіс.

тәртіппен Базель комитеті жеткіліктілік деңгейі бірінші және екінші деңгейдегі капитал үшін бөлек есептеледі. Біріншіден қазынашылық акцияларды, сомасын есептеп резервтік қор және табыс тұрпайы жыл. Екінші деңгейдегі капитал залалдарды және түрлі гибридті бағалы қағаздарды өтеу үшін қайта бағалау қоры енгізілген.

өтімділік көрсеткіштері

жоғары өтімді активтердің қатынасы мен сұраныс міндеттемелердің сомасына анықталады Н2 қатынасы:

H2 = La / (Bc - 0,5 х TW1), онда:

H2 - Жылдам қатынасы;

La - жоғары өтімді активтер (қолма-қол ақша, қымбат металдар, шетел валютасы, Орталық банк корреспонденттік шоттарындағы «Ностро, тепе-теңдік балансы, мемлекеттік бағалы қағаздарға инвестициялар);

BC - сұраныс шоттары балансының 20%;

TW1 - талабы бойынша алдын ала Eminence және заңды тұлғалар шоттарының ең төменгі жиынтық балансы.

Есептелген мән H2 15% немесе одан да көп болуы тиіс.

Ағымдағы өтімділік коэффициенті:

H3 = La / (түскен - 0,5 х TW1)

мұндағы:

On - 30 тәулікке дейінгі мерзімге талап етуге дейінгі депозиттер: ағымдағы шоттары бойынша қалдықтар, «лоро», депозиттер мен салымдар; несиелер, кепілдіктер мен кепілдіктер мен басқа да міндеттемелер;

TW1 - бір айға дейінгі сұраныстың туралы алдын ала Eminence және заңды тұлғалар шоттарының ең төменгі жиынтық балансы.

коэффициентінің есептелген мәні кемінде 50% болуы тиіс.

Ұзақ мерзімді өтімділік коэффициенті 12 ай артық өтеу мерзімі міндеттемелер мен қарыздар бойынша есептелген:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 х D) мұндағы:

Cr - рубль және шетел валютасында банктер қамтамасыз несиелер. Бұл көрсеткіш сондай-ақ, қолданылу сәйкес кезеңімен кепілдіктер банктің 50% енгізілуі тиіс;

D - депозиттер және алынған заемдар;

O - 1 жылға дейін өтеу мерзімімен шоттарындағы азаймайтын қалдық сомасы.

Есептелетін мән кем 120% болуы тиіс.

Ақталған банктер H1 арқылы қауіпсіздікті техникалық сипаттамаға сай алмады

Бұл несие ұйымдарының қаржылық талдау нәтижелері бойынша көрсетіледі. Атап айтқанда, ақпан айында «Mosoblbank», H1 нормасымен орындамаса. коэффициенті у кредиттік ұйым қажет 10%, 0% тең. Ұйым сондай-ақ негізгі, негізгі капиталды, ұзақ мерзімді жетіспеді өтімді активтер. «Қаржы Бизнес Банк» жақсы емес нәрселер. Ағымдағы мөлшерлеме қалаған мән 4.32% -дан асты. Сондай-ақ, жеткіліктілік және негізгі капитал үшін негізгі стандарттар бұзылған. Үшінші қайта ұйымдастырылатын қоғамның - «ИСС бұрынғысынша» - «БТА-Казань», 19 күн ішінде Орталық банктің талаптарын орындауға жоқ - 15 күн. Н.Б. өз қаражатын және басқа да заңды тұлғалардың базасы, капитал, төбе және ірі пайдалану «TRUST» жеткіліктілік коэффициенттері 0% құрады.

«Bimbank»

Бұл ұйым өткен жылы, «өсу» қаржылық тобының күзде қалпына келтіру үшін несие алды. Бірақ проблемалар процесінде барлық қатысушылар үшін туындаған. қаңтар айының соңында «Банк өсуі» қатынасы N1 бұзған, ұзақ мерзімді активтердің жеткілікті санын алған және бір клиентке әсер ету деңгейін асқан жоқ. Сондай-ақ, қаржы тобына кіреді несие мекемесі «Кедр», қаңтар барлық жұмыс істеу үшін жеткілікті меншікті қаражат болған жоқ. Сонымен қатар, мекеме ірі тәуекелдер, кепілдіктер мен кепілдемелер және инсайдерлік тәуекелдер деңгейлерін шегінен асып кетті. Bimbanka кезінде 12.01.15, сондай-ақ жұмыс істеу үшін капитал жетіспеді. Бірақ кейінірек жағдай жақсарды.

әсерлер

H1 нормасын бұзған басқа да ұйымдардың тізімі болып табылады: лицензия «Кеме жасау», «Таврия» айырылған ҮЕҰ «Санкт-Петербург есеп айырысу орталығы», «қаржы және өнеркәсіп» банктер. қаржылық сауықтыру сатысында кредиттік мекемелердің, түрлі іс-шаралар әсері қолданылмайды. Бірақ қатынасы N1 банк капиталы жеткіліктілігінің бұзылған кезде, «елшісі», сұрақтар бастады. коэффициентінің мәні 2% азаяды, егер Банк құқық лицензиясын алып тастай алады. Есепті жыл ішінде осы техникалық істен шығу салдарынан банктермен жиі жүреді. проблемаларды түзету кейін коэффициентінің мәні артып Бірақ, егер Орталық банк қаржылық сауықтыру жоспарын сұрауға немесе құрылымына оның бақылау жасай алады. «Messenger», осы коэффициенті байланысты банк қоры бөлу арттыру болды, бұл шын мәнінде бір күні 9.19% -ға дейін төмендеді.

нарығында жаңа көшбасшы

Заңды түрде 10% деңгейінде банктер үшін H1 нормасын құрылды. 2013 жылдан бастап ең капиталдандырылған «Tinkoff» болды. коэффициентінің мәні, содан кейін 15,8% -ға жетті және нарықтық тренд қарамастан жоғары қалды. Осы тармақтың бірінші тоқсанында 15.22% -ға дейін төмендеді. 17,65% - «Орыс Стандарт» жаңа рекорд орнатты. 13,9%, «Ренессанс» - - 12,89%, «ОТП» - 12.34% көрсеткіштің басқа да несиелік мекемелер мән, «Хоум Кредит» төмен.

2020 жылға дейін олардың мерзімін ұзарту арқылы қайта құрылымдау «Орыс Стандарт» еурооблигациялар, H1 4% -ға өсті $ 350 млн сомасына қосымша капитал алды. инвесторларға 5 пайыздық тармаққа сыйлықақысын төлеуге банк үшін атаулы облигациялар және бір купон бойынша 13% -ға дейін жылдамдығы артты. Бүгінгі күні, «Орыс Стандарт» астанасы 64 млрд рубльді құрайды. Нәтижесінде, ұйым елеулі дәрежеде байланысты компанияларға беруге, тендерлер арқылы міндеттемелерді тарту болады. Шығындар капиталдың алғашқы деңгейін қамтиды. жеткіліктілігінің төмен деңгейі - 6,26%. Бірақ бұл оған бағынысты облигацияларды қамтымайды, түсіндіріледі.

бірінші тоқсанында банк 6,5 млрд рубль жоғалтқан. 2014 жылдың қорытындысы бойынша кірісі 1,4 млрд рубльді құрады. Сіз, ұлғайту tlko бірінші деңгейдегі қысым астанасы шығындарды азайту жоқ болса. - 8,42%, «Tinkoff» - 9,4%, «Шығыс», - 6,74%, «Хоум Кредит»: жоғарыда көрсеткіштің құнының rynuke бәсекелестер.

Сбербанк әлі нарығында ерекшелену келмейді,

ұйым 500 млрд еуро көлемінде Орталық банкінің subordinirovanyny қарыз алды. Қазіргі уақытта, көрсеткіш Tier II капиталдың бөлігі ретінде тізіледі. 1,2 пайыздық тармаққа 12% артуына ол айырбастауға болса, қатынасы N1 қатынасы нарықтық құнының бәсекелестермен және ұйымның жағдайына салыстырғанда жоғары емес. Бірақ назарға Украинадағы макроэкономикалық жағдайды ескере отырып, мен нәтижелері қолайлы болып табылады.

қорытынды

нарығында табысты жұмыс істеуі үшін банктің меншікті қаражаты қажет. Олардың көлемі жеткіліктілігі ережелерді кеңес үшін құрылған болуы тиіс. Орталық банк тұрақты осы коэффициенттердің мәнін қарастырады. Есептелген деңгейі 2% деңгейіне дейін төмендейді, онда кредиттік мекемесі лицензиядан айыру мүмкін.